2020第三屆高雄盃程式交易競賽.⼤專組

2020第三屆高雄盃程式交易競賽.⼤專組

 總獎金: 100000

最高獎金: 30000

活動時間: 即日起 ~ 2020-10-05

主辦單位: 國⽴⾼雄科技AI⾦融科技中⼼昊瀚資訊股份有限公司

主辦單位電話: 07-3814526分機7018

主辦單位Email:NKUSTPT@nkust.edu.tw

壹、 競賽⽬的

促進⾦融科技在證券市場的應⽤,發掘有潛⼒的交易模型以及培育程式交易策略程式之撰寫⼈才,也期待藉由此競賽活動,提升學⽣學習成效,增強實作技能。

貳、 辦理單位

指導單位:

國⽴⾼雄科技⼤學

主辦單位:

國⽴⾼雄科技AI⾦融科技中⼼、昊瀚資訊股份有限公司

協辦單位:

國⽴⾼雄科技⼤學 110 級⾦融資訊系學會贊助單位:永豐期貨股份有限公司、中華民國國⽴⾼雄科技⼤學校友總會、中華民國國⽴⾼雄科技⼤學校友總會⾦資系友會、國⽴⾼雄科技⼤學⾦融資訊系、台灣知識庫、旗⽴資訊股份有限公司、奇航科技股份有限公司、RGS 捲⾨⾃動中柱

參、 時程

報名、初賽繳件截⽌⽇109 年 10 ⽉ 5 ⽇ 23:59 截⽌
公布晉級決賽名單109 年 10 ⽉ 15 ⽇
決賽繳件截⽌⽇109 年 10 ⽉ 22 ⽇ 中午 12:00 截⽌
決賽暨頒獎典禮109 年 10 ⽉ 25 ⽇

肆、 參賽資格與須知

1. 資格:全國⼤專院校之⼤學部、研究所、博⼠班及在職專班之在學⽣皆可參加,可以與社會⼈⼠組隊,團隊中⾄少要有 1 位學⽣⾝份之成員。

2. ⼈數:每隊最多 5 名成員,可跨校、跨系、跨班組隊,指定 1 ⼈為隊⾧,負責彙整全隊成員資料、填寫報名資料等內容,請正確填寫可供聯絡之電話與 e-mail,以利後續通知事宜

3. 報名:採線上報名,報名網址: https://forms.gle/orWPMPGhtDf7zAnJ9

4. 指導教授以兩位為限。

5. 每⼈限報名⼀隊,如有違反主辦⽅有權取消重複報名隊伍之參賽資格。

6. 主辦單位保有審核及同意報名參賽隊伍資格及對應主題之權利。

7. 作品中不可以任何形式洩漏作者、指導教授之單位與姓名,違者取消資格。

伍、 競賽規則

⼀、初賽

1. 每隊初始資⾦ 100 萬,資⾦於⽐賽期間不得為負數。

2. 交易標的限「期貨」、「選擇權」、「ETF 0050」、「ETF 0056」四種商品,可⾃⾏選擇,需注意單⼀商品不得持有超過⼀單位( ETF 除外 ),例如:持有台指期部位就不能同時持有電⼦期部位。

3. 交易策略語⾔限⽤ Python 撰寫,版本 3.6 版以上,若有特殊需求請於⽂書檔內說明,若因系統環境因素無法執⾏,會與隊⾧聯繫討論解決⽅式。

4. 歷史回測資料由「昊瀚資訊股份有限公司」提供⼀年半歷史逐筆成交資料,前⼀年資料為訓練資料,提供給參賽者參數最佳化使⽤,後半年為測試資料,⽤來計算初賽 KPI 績效指標。為求競賽公平,資料處理請全程⾃動化,不可⼈⼯處理。使⽤機器學習模型之隊伍勿將測試資料作為建模資料。

5. 競賽資料:

( 1 ) 收到報名資料後,將寄 email 通知隊⾧載點連結並給予權限。
( 2 ) 載點內含⽇內資料、KPI 績效指標程式、範例格式、範例程式碼、簽名⽂件、活動辦法,請依循主辦單位之格式儲存及繳件。( 按照 KPI 績效指標程式將交易策略的回測紀錄存成「Record.csv」範例中的格式,並執⾏「KPI.py」產出「KPI.csv」。 )
( 3 ) 在讀檔時勿將檔名寫死,使⽤相對路徑讀取資料,並建議使⽤ Python 的「os.listdir」函數讀取資料檔名,可參考載點內的範例程式碼。

6. 初賽建構之⾃動化交易策略程式也將使⽤於決賽,根據主辦單位提供之決賽測試資料集,利⽤該程式產⽣決賽之策略績效,作為決賽評⽐項⽬,如下圖:

⼆、決賽:

1. 由評審委員在評選 16 隊晉級決賽( 視狀況酌予增減 )
2. 初賽與決賽請使⽤相同程式做回測
3. 決賽繳交的資料中績效若與主辦⽅的差異太⼤,將聯絡各組組⾧了解原因,若無特殊狀況⼀律以主辦⽅之績效為主。

陸、 繳件說明

注意事項1.本次競賽皆使⽤電⼦檔,不須額外提供紙本檔案。

2.提交作品時統⼀由隊⾧繳件,並請準時寄出,逾時將會扣分。

3.繳件主旨為「第三屆⾼雄盃程式交易競賽⼤專組_初( 決 )賽」

初賽「學⽣證掃描檔或在校證明」、「著作財產權授權同意書簽名掃描檔」、「法定代理⼈同意書」( 未滿 20 歲 )、「書⾯資料」、「程式碼」,壓縮為

⼀個檔案後寄⾄ NKUSTPT@nkust.edu.tw

書⾯資料:

1.架構:封⾯、⽬錄、摘要、內⽂

2.內⽂⼤綱

動機及⽬的、交易邏輯( 請寫出回測標的、回測期間、策略的進出場條件、策略的停利停損條件、條件觸發後何時成交等項⽬,或其他特殊如使⽤⼈⼯智慧演算法等需補充之部分 )、交易策略、系統架構( 包含特殊套件、演算法 )、回測結果( 交易紀錄與 KPI )、程式執⾏流程( 附上的程式碼從資料整理到產出交易紀

錄、KPI 以及執⾏效能探討 )、結論。

3.注意事項

( 1 )請繳交 pdf 檔,檔名為隊名。

( 2 )內⽂中⽂字型均採⽤ 14 級。

程式碼:

1.請遵照以下格式儲存作品:

( 1 ) main.py 為回測之主程式。

( 2 ) Record.csv 為交易紀錄輸出的

CVS 檔案。

( 3 ) KPI.py 為產⽣績效指標之程式。

( 4 ) KPI.csv 為績效指標輸出的

CVS 檔案。

2.程式之註解請盡可能撰寫詳細,其餘有任何額外的程式,如整理資料之程式等,須於書⾯資料中撰寫執⾏流程。若額外程式無法執⾏,將會影響評⽐分數。

決賽1.簡報檔應為 PPT 檔( .pptx )或 PDF 檔( .pdf ),不得提⽰學校名稱及指導⽼師姓名,⼜頭報告時亦不可以提到上述內容,請嚴格遵守競賽規則
與公平性原則。

2.封⾯需含「第三屆⾼雄盃程式交易競賽_⼤專組」、隊名、主題名稱。

3.⼤綱順序如下,不可調換:

a.策略發想、b.系統結構、c.交易邏輯、d.策略績效、e.運算效能( 系統執⾏整體流程所花費之時間,請⼀併說明 CPU 規格、程式執⾏時間、是否有特殊處理⽅法等 )、g.其他( ⾃⾏補充,有設計 UI 介⾯者有額外加分 )

4.簡報張數不限,報告時間 10 分鐘,問答時間 5 分鐘( 統問統答 )

5. 簡報統⼀由⼤會電腦投影,若有設定動畫或特殊設定的簡報內容,請⾃⾏確認是否相符合,以避免無法準確呈現提案內容。

柒、 評審⽅式

初賽書⾯資料呈現結果必須與程式結果相同,若兩者不相符將直接喪失⽐賽權。( 演算法特性除外 )
項⽬說明配分⽐
策略績效評鑑總損益、總交易次數、平均損益、勝率、獲利因⼦、賺賠⽐、最⼤資⾦回落、夏普⽐率50%
功能性策略建構邏輯、程式語法設計、演算法的創新50%
決賽1.根據⼤綱、現場表現( 表達能⼒、時間掌控 )及評審業界經驗評分。

2.其中現場表現( 表達能⼒、時間掌控 )將⽤舉牌⽅式,參賽者報告完舉牌給分,其餘項⽬將填寫於評分表。

3.以下重⼤扣分項⽬,請各位參賽者務必避免:

( 1 )⼈⼯處理資料或是以不正當之⽅式美化 KPI,導致策略績效與主辦⽅測試之 KPI 結果有太⼤差異。

( 2 )涉及抄襲或相關侵權⾏為。

捌、 獎勵辦法

獎項獎勵
特優1 名,團體獎⾦ 30,000 元、每⼈獎狀⼀只。
優等1~3 名,團體獎⾦ 20,000 元、每⼈獎狀⼀只。
佳作數名,團體獎⾦ 10,000 元、每⼈獎狀⼀只。
備註:獎品項⽬暫訂,主辦單位得依實際狀況更改之。

參賽未⼊圍:發放參賽證明;參賽有⼊圍但未得獎:發放⼊圍獎狀。

玖、 注意事項

1. 主辦單位保有隨時修改及終⽌本活動之權利,如有任何變更內容或詳細注意事項將以 email 通知,請留意訊息。
2. 若使⽤⼈⼯智慧演算法不得將 test 資料⽤來訓練模型。
3. 作品內容或發表過程,不得透露學校或相關⼈員名稱,違者取消參賽資格。
4. 參賽作品⾮真正參賽⼈員不得列⼊,作品內⽂應由學⽣⾃⾏製作,指導⽼師只能以指導者之⾝分督導學⽣,不能代為製作,違者取消參賽資格。
5. 參賽者繳交之電⼦資料,均不予退回,應⾃⾏備份,於徵稿收件截⽌後,不得再對⽂件進⾏調整或置換。
6. 參賽者寄送之電⼦資料於徵稿收件截⽌後,經主辦單位確認該隊確實完成所有上傳事宜,將以電⼦郵件通知隊⾧。若完成上述動作後,逾三天仍未收到相關電⼦郵件通知,請來電詢問。

壹拾、 聯絡窗⼜

1.聯絡⼈:許⼩姐
2.信箱: NKUSTPT@nkust.edu.tw
3.電話: 07-3814526 分機:17018


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