2020第三屆高雄盃程式交易競賽.⼤專組

2020第三屆高雄盃程式交易競賽.⼤專組

 總獎金: 100000

最高獎金: 30000

報名時間: 即日起 ~ 2020-10-05

主辦單位: 國⽴⾼雄科技AI⾦融科技中⼼昊瀚資訊股份有限公司

主辦單位電話: 07-3814526分機7018

主辦單位Email:NKUSTPT@nkust.edu.tw

2020第三屆高雄盃程式交易競賽 細則說明

⼀、細則:

1. 程式策略建構僅可使⽤主辦單位提供之資料。
2. 請依照規定的格式,紀錄所有交易紀錄、各項評⽐指標。
3. 程式語⾔請使⽤ python3.6.X 或 3.7.X 版本,需要安裝特殊套件時,請事先聯絡主辦單位進⾏溝通,程式無法進⾏測試時,參賽者須⾃⾏負責。
4. 程式與書⾯報告產⽣之交易紀錄、評⽐指標需⼀致,不⼀致時將取消參賽資格。
5. 計算績效指標時不考慮交易成本,但評審會根據交易次數⾃⾏衡量交易成本。
6. 最後交易⽇,請強制平倉所有部位以進⾏績效結算

⼆、⽇內資料欄位說明

1. ETF
1-1. 成交資訊(⽇期_Match.txt)
資料欄位:成交時間,商品代碼,成交價格,成交量,累計成交量。
1-2. 委託資訊(⽇期_Order.txt)
資料欄位:資料時間,商品代碼,下⼀檔價,下⼀檔量,下⼆檔價,下 ⼆檔量,下三檔價,下三檔量,下四檔價,下四檔量,下五檔價,下五檔量,上⼀檔價,上⼀檔量,上⼆檔價,上⼆檔量,上三檔價,上三檔量,上四檔價,上四檔量,上五檔價,上五檔量。
2. Future
2-1. 成交資訊(⽇期_I020.txt)
資料欄位:資料時間,成交時間,商品代碼,價格註記,成交價格,成交量,累計成交量,累計買⽅成交筆數,累計賣⽅成交筆數。
※ 2018/01/22 前交易所的時間格式為 8 碼,之後的時間格式為 12 碼,請參賽者注意。
3. Option
3-1. 成交資訊(⽇期_I020.txt)
資料欄位:資料時間,成交時間,商品代碼,價格註記,成交價格,成交量,累計成交量,累計買⽅成交筆數,累計賣⽅成交筆數。
※ 2018/01/22 前交易所的時間格式為 8 碼,之後的時間格式為 12 碼,請參賽者注意。

三、交易紀錄格式(請以 csv 檔記錄):

輸出檔名:Record.csv(請參考範例檔案)。
輸出欄位:商品代碼,進場⽅向(B 代表多⽅、S 代表空⽅),進場⽇期,進場時間,進場價格,出場⽇期,出場時間,出場價格,該商品點數價值。

四、績效評⽐指標格式:

輸出檔名:KPI.csv(請參考範例檔案)。
輸出欄位:總損益,總交易次數,平均損益,勝率,獲利因⼦,賺賠⽐,最⼤資⾦回落,夏普⽐率。
※ 績效評⽐指標計算⽅法請參考「KPI.py」。


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