2020第三屆高雄盃程式交易競賽．社會組

2020第三屆高雄盃程式交易競賽 細則說明

⼀、細則：

1. 程式策略建構僅可使⽤主辦單位提供之資料。
2. 請依照規定的格式，紀錄所有交易紀錄、各項評⽐指標。
3. 程式語⾔請使⽤ python3.6.X 或 3.7.X 版本，需要安裝特殊套件時，請事先聯絡主辦單位進⾏溝通，程式無法進⾏測試時，參賽者須⾃⾏負責。
4. 程式與書⾯報告產⽣之交易紀錄、評⽐指標需⼀致，不⼀致時將取消參賽資格。
5. 計算績效指標時不考慮交易成本，但評審會根據交易次數⾃⾏衡量交易成本。
6. 最後交易⽇，請強制平倉所有部位以進⾏績效結算

⼆、⽇內資料欄位說明

1. ETF
1-1. 成交資訊（ ⽇期_Match.txt ）
資料欄位：成交時間，商品代碼，成交價格，成交量，累計成交量。
1-2. 委託資訊（ ⽇期_Order.txt ）
資料欄位：資料時間，商品代碼，下⼀檔價，下⼀檔量，下⼆檔價，下 ⼆檔量，下三檔價，下三檔量，下四檔價，下四檔量，下五檔價，下五檔量，上⼀檔價，上⼀檔量，上⼆檔價，上⼆檔量，上三檔價，上三檔量，上四檔價，上四檔量，上五檔價，上五檔量。
2. Future
2-1. 成交資訊（ ⽇期_I020.txt ）
資料欄位：資料時間，成交時間，商品代碼，價格註記，成交價格，成交量，累計成交量，累計買⽅成交筆數，累計賣⽅成交筆數。
※ 2018/01/22 前交易所的時間格式為 8 碼，之後的時間格式為 12 碼，請參賽者注意。
3. Option
3-1. 成交資訊（ ⽇期_I020.txt ）
資料欄位：資料時間，成交時間，商品代碼，價格註記，成交價格，成交量，累計成交量，累計買⽅成交筆數，累計賣⽅成交筆數。
※ 2018/01/22 前交易所的時間格式為 8 碼，之後的時間格式為 12 碼，請參賽者注意。

三、交易紀錄格式（ 請以 csv 檔記錄 ）：

輸出檔名：Record.csv（ 請參考範例檔案 ）。
輸出欄位：商品代碼，進場⽅向（ B 代表多⽅、S 代表空⽅ ），進場⽇期，進場時間，進場價格，出場⽇期，出場時間，出場價格，該商品點數價值。

四、績效評⽐指標格式：

輸出檔名：KPI.csv（ 請參考範例檔案 ）。
輸出欄位：總損益，總交易次數，平均損益，勝率，獲利因⼦，賺賠⽐，最⼤資⾦回落，夏普⽐率。
※ 績效評⽐指標計算⽅法請參考「KPI.py」。